光大量化基金屬于風險收益特征屬于證券投資基金中風險程度中等偏高的品種,按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理,在風險限制范圍內追求收益最大化。基金投資目標是追求長期持續穩定超出業績比較基準的投資回報。

（660004基金凈值）

基金全稱：光大保德信量化核心證券投資基金

基金簡稱：光大量化核心

基金代碼：360001（前端）

基金類型：股票型

發行日期：2004年07月20日

成立日期/規模：2004年08月27日 / 25.437億份

資產規模：81.65億元（截止至：2014年09月30日）

份額規模：85.9665億份（截止至：2014年09月30日）

基金管理人：光大保德信基金

基金托管人：光大銀行

基金經理人：田大偉

成立來分紅：每份累計0.24元（5次）

管理費率：1.50%（每年）

托管費率：0.25%（每年）

最高申購費率：1.50%（前端）

最高贖回費率：0.50%（前端）

業績比較基準：90%×滬深300指數+10%×同業存款利率

本基金借鑒了外方股東保德信投資的量化投資管理理念和長期經驗,結合中國市場現行特點加以改進,形成光大保德信獨特的量化投資策略;正常市場情況下不作主動資產配置,采用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票;并通過投資組合優化器構建并動態優化投資組合,確保投資組合風險收益特征符合既定目標。

為了確保產品定位的清晰性,本基金在正常市場情況下不作主動資產配置,即股票/國債/現金等各類資產持有比例保持相對固定。由于持有股票資產的市值波動導致倉位變化,股票持有比例允許在一定范圍(上下5%)內浮動。法律法規許可時,股票資產投資比例最高可達到基金資產凈值的95%。

本基金通過光大保德信特有的以量化投資為核心的多重優化保障體系構建處于或接近有效邊際曲線的投資組合。該體系在構建投資組合時綜合考量收益因素及風險因素,一方面通過光大保德信獨特的多因素數量模型對所有股票的預期收益率進行估算,個股預期收益率的高低直接決定投資組合是否持有該股票;另一方面投資團隊從風險控制的角度出發,重點關注數據以外的信息,通過行業分析和個股分析對多因素數量模型形成有效補充,由此形成的行業評級和個股評級將決定行業及個股權重相對業績基準的偏離范圍;然后由投資組合優化器通過一定的量化技術綜合考慮個股預期收益率,行業評級和個股評級等參數,根據預先設定的風險目標構建投資組合,并對投資組合進行動態持續優化,使投資組合風險收益特征符合既定目標。

1.基金收益分配的比例按有關規定制定;

2.本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;

3.在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成;

4.基金當年收益須先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配;

5.如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;

6.每一基金份額享有同等收益分配權;

7.紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。自動再投資的計算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金注冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行。

8.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;

9.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

姓名：田大偉

上任日期：2014-02-25

田大偉先生,博士,CFA。2005年畢業于上海財經大學金融學專業,獲得經濟學碩士學位,2010年畢業于上海財經大學、美國南加州大學(聯合培養)金融工程專業,獲得經濟學博士學位。田大偉先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后擔任金融工程師、策略分析師、首席策略分析師,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中華3號特定客戶資產管理計劃的投資經理。

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