商業銀行利率風險管理對策有哪些?利率風險是指商業銀行的財務狀況在利率出現不利的波動時所面臨的風險，它不僅影響銀行的盈利水平，也影響其資產、負債和表外金融工具的經濟價值。利率風險是現代商業銀行面臨的基本風險之一。那么商業銀行利率風險管理對策有哪些?下面網貸ABC小編給大家介紹一下：

商業銀行資產和負債的類型、數量及期限不一致，利率的變動就會對其資產、負債產生影響，使資產的收益，負債的成本發生變動。對于某個時期內被重新定價的資產來說，將面臨著到期日利率下降，利息收入減少的風險;而對于某個時期內被重新定價的負債來說，將面臨著到期日利率上升，利息支出增加的風險。對于支付固定利率的資產或負債來說，盡管資金流量確定，利率的升降也可能帶來一些間接的損失，如按固定利率收取利息的投資者將會面臨市場利率可能高于原先確定的固定利率的風險。此外，利率的變動還會引起資產的市場價格和匯率的變動，進而給金融活動的當事人造成不利的影響。

商業銀行利率風險管理對策：

(一)避免資產過度擴張，適當擴大資本的約束范圍

由于我國宏觀因素和產業走勢，我國商業銀行一直有規模片面夸張的現象。這種現象加劇了宏觀經濟的波動，通過信貸資金注入進一步吹大金融泡沫，也很容易把自己置身于利率風險之中。在這種形勢下，商業銀行應該在一定程度上抑制資本套利行為，嚴控對過熱行業的貸款審核流程，合理地收縮高風險的信貸規模。從而真正避免人為的使利率差額擴大，即一方面拼命高息收攬儲蓄，一方面低息發放貸款。

(二)建立完善的資產負債管理體系

有效計算和管理利率風險的最便捷途徑就是通過資產負債管理。資產負債管理是以安全性、流動性和盈利性的協調為目標，對銀行資產負債表進行一種全面的、動態的、前瞻的綜合平衡管理。它不僅可以計算和管理利率風險，也可以協調商業銀行的短期和長期盈利目標，根據業務策略對經濟資本進行最優化配置。

(三)建立符合我國國情的利率風險預測模型

利率風險的預測是可以通過計算不同時期的敏感性缺口來測量的。利率敏感性資產是指那些在一定時限內到期的或需要重新確定利率的資產。主要包括：政府與個人借款者發行的短期證券、短期貸款、可變利率的貸款與證券等。利率敏感性負債是指在一定時限內到期的或需要重新確定利率的負債。主要包括：貨幣市場借款、短期儲蓄賬戶、同業拆放等。利率敏感性資產與敏感性負債的差額被稱作利率敏感性缺口。通過計算利率敏感性缺口來預測商業銀行所承擔的利率風險，是一個有效而科學的方法。

(四)引入金融工程弱化利率風險

將金融工程引入利率風險管理中，充分運用各類衍生金融工具，如遠期合同、利率期貨、利率期權、利率上下限和利率互換等來規避風險。這些利率衍生證券以利率債券或其他利率工具為標的，是金融機構利率風險管理中最為靈活的工具。這些金融衍生產品的創新一方面為商業銀行規避利率風險提供平臺，另一方面，擴大了企業融資渠道，弱化了目前金融風險向銀行集中的趨勢。

(五)加大商業銀行中間業務和表外業務

國外商業銀行的經營領域不僅涵蓋傳統的商業銀行業務，而且還從事信托業務、投資銀行業務、共同基金業務、保險業務、商業票據貼現和資本市場業務。僅就中間業務品種來說，大約是我國商業銀行現有中間業務品種的3～4倍。隨著我國商業銀行利率市場化改革，存款人在追逐更高利息的動機下，會出現存款的非中介化和集資證券化。我國商業銀行的存款貸款利息差額將不斷縮小，再加上為競爭優質客戶，各行都面臨著下調貸款利率的壓力。同時投資銀行通過資產證券化等金融創新工具，正漸漸侵蝕著商業銀行的市場。因此，尋找新的利潤增長點，是目前有效規避利率風險的必然選擇。

以上就是關于商業銀行利率風險管理對策的詳細介紹，如需了解更多商業銀行利率風險管理對策請關注網貸ABC理財欄目。